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> 某外贸企业预计 9 月 1 日有 200 万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失， 该公司于当年 6 月 3 日买入 1 份 9 月 1 日到期、合约金额为 200 万美元的美元看跌期权(欧式期权) ，协定汇率为 1 美元=6.6元人民币，期权费为 6 万元人民币。 若该期权合约到期日美元即期汇率为 1 美元=6.5元人民币。请问该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
某外贸企业预计 9 月 1 日有 200 万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失， 该公司于当年 6 月 3 日买入 1 份 9 月 1 日到期、合约金额为 200 万美元的美元看跌期权(欧式期权) ，协定汇率为 1 美元=6.6元人民币，期权费为 6 万元人民币。 若该期权合约到期日美元即期汇率为 1 美元=6.5元人民币。请问该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
无
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正确答案：
执行后的收益 =200×6.60-6=1314(万元人民币)
不执行的收益 =200×6.50=1300(万元人民币) 执行后的收益大于不执行，因此该公司会执行期权合约，此种情况下该公司的人民币收1314 万元人民币。
答案分析：
无
包含此试题的试卷：
全国自考《金融理论与实务》试题及答案
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