关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
A.方差—协方差法能预测突发事件的风险
B.方差—协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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正确答案: C 答案分析:无
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D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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